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IC呈现资金流入

编辑:刘宾  2021/1/20 21:49:50  来源:

本周大盘呈现振荡格局,而且振幅逐渐收窄,周三分化中略微收涨,技术上处于面临方向选择的重要关口。周三收盘沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为0.72%、0.16%、0.91%,对应股指期货当月合约涨跌幅分别为0.48%、0.0%、1.07%,对应升贴水为-13.83点、-3.65点、-56.02点。三大期指重回贴水局面,IF和IH贴水略微扩大,IC贴水略微收敛。

期指周三持仓分化,IF减仓2062手,IH减仓4964手,IC增仓5600。

从分时图看,三大期指均呈现早盘减仓上行,午间跳水后,午后重新达到平衡盘整为主,多空势均力敌,说明早上空头主动减仓。午后多空形成争夺,短线看方向略微不明,IC多头略微占优。站在中线看,近期IF和IH资金流出较为明显,IC呈现一定资金流入,累计5个交易日。IF减仓13905手,IH减仓11553手,IC增仓986手。按照一般原则,近期IF和IH资金持续流出,这对前期的上涨趋势不利。不过,近期调整并没有明显增仓,只能说是上涨受到短期抑制,但没有主动做空力量压制,暂时还没有形成下跌趋势。IC虽然也在上周呈现资金流出,但是本周资金首先企稳回流,形成减仓回调、增仓上涨的格局,IC多头占优。

分析周三交易所公布前20席位合并持仓数据,IF多头增仓712手略大于空头增仓529手,IH多头减仓3461手略大于空头减仓3190手,IC多头增仓3306手大于空头增仓1912手,IC多头优势明显。其中,IF前20席位增仓于总持仓减少不一致,显示散户减仓更明显。从净持仓数据看,IF净空在连续3天下降后再度扩大到27788手。IH和IC变动不大。IF的数据同样和前20席位数据不一致,净空显示空头优势提升,数据的混乱也显示了市场的分歧较大。

主力席位数据分析,IF合约国泰和海通席位明显减空加多,但是兴证和五矿席位又呈现一定减多加空形成对冲,力度相当。IH多空席位基本都是以减仓为主,同样力量达到平衡,没有太明显亮点。IC分歧较大,海通1187手的加多成为最大的变动席位,但是国泰君安809手的加空也不容忽视,华泰减空672手。华闻、兴证、中金席位加多近500手显示多头力量较为顽强。

综合分析,总持仓分化,IF和IH呈现持续资金流出,IC则适当资金流入,一定程度显示短线IF和IH仍存调整压力。从净持仓和多空主力持仓变动看,分歧中略显混乱,说明当前市场分歧较大,导致盘整后的方向选择略显不明。如果结合中线持仓看,顶部特征不明显,预计调整后维持向上的概率略微偏大,当然需要留意会否出现增仓下跌的情况。

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